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【期市点睛】中金所修订国债期货相关制度

举报 来源: 徽商期货有限责任公司 2018-02-13 08:49 作者:某小编

      中国证券网讯2月12日晚间,中金所发布修订后的《5年期国债期货合约》、《10年期国债期货合约》、《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》、《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》和《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》。

  据了解,本次修订优化了国债期货持仓限额制度,并将发行期限较长的旧券从国债期货可交割国债范围中剔除。

  从细则来看,中金所在优化国债期货持仓限额制度方面做出三点调整。

  首先是减少限仓和保证金梯级:将原三级梯度限仓和保证金调整为一般月份和临近交割月份两级,临近交割月份持仓限额切换时点由交割月前一个月下旬的第一个交易日延迟到交割月份之前的一个交易日;梯度保证金由三级调整为两级,切换时点调整为自交割月份之前的两个交易日结算时起,5年期国债期货梯度保证金由“1.2%~1.5%~2%”调整为“1.2%~2%”,10年期国债期货梯度保证金由“2%~3%~4%”调整为“2%~3%”。

  其次是调整限仓额度:一般月份持仓限额提高到2000手,临近交割月份提高到600手。

  此外,中金所也在延迟套保套利临近交割月额度申请截止时间和生效日期做出调整。申请截止日期由交割月前一个月下旬前的第五个交易日延迟到交割月份前的第五个交易日,生效日期由交割月前一个月下旬的第一个交易日延迟到交割月份之前的一个交易日。

  在国债期货可交割券范围中剔除旧券的方面,中金所也做出两点调整。

  首先,在5年期国债期货可交割国债范围中剔除发行期限7年以上的国债,将5年期国债期货可交割国债改为“发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债”。

  其次,在10年期国债期货可交割国债范围中剔除发行期限10年以上的国债。将10年期国债期货可交割国债改为“发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债”。

  中金所表示,持仓限额的修订将于2018年2月13日起在国债期货1806合约及其后续合约上实施,关于剔除旧券的修订将在新上市的国债期货1812合约及其后续合约上实施。

  机构人士认为,此次持仓限额的放开,将有助于提升国债期货市场的流动性,降低投资者的交易成本,进一步提高跨期交易的可操作性。

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