慢钱头条

外汇组合净值逼近1.50

举报 来源: 对冲 2018-01-20 09:48 作者:某小编


NutletHedge · 果核对冲

专注于对冲阿尔法 · Focused on Hedging Alpha



免责声明与担责声明:



今日话题:外汇组合净值逼近1.50


        昨晚外汇组合净值再度大涨9%,累计净值逼近1.50大关。


        这个对冲组合中多头组合10倍杠杆,空头组合10倍杠杆,共20倍杠杆。


       当收益逼近50%时,最大回撤还是2.74%,盈亏比9.85,成功率77%。


        如果可以稳定持续三个月没有重大回撤那么通过盈利出金的资金管理方法,可以应付任何黑天鹅事件了。

                    

      


内容摘要:

  1. 果核对冲的口号;

  2. 果核对冲的历史业绩;

  3. 果核对冲的阿尔法策略介绍;

  4. 上证50对冲组合的今日业绩报告;

  5. 恒生对冲组合的今日业绩报告;

  6. 道指对冲组合的昨日业绩报告;

  7. 商品对冲组合的今日业绩报告;

  8. 外汇对冲组合的昨日业绩报告;

  9. FOF组合业绩报告




外汇组合净值逼近1.50


1

果核对冲的口号



  • 可跨市复制(不同市场、不同品种)

  • 可持续验证(马前炮提前公布持仓)

  • 可控制回撤(动态调整适应各市场)


         




外汇组合净值逼近1.50


2

果核对冲的历史业绩




1、2016年3月到现在的连续净值曲线(跨度为两家私募基金):


外汇组合净值逼近1.50




外汇组合净值逼近1.50


3

果核对冲的阿尔法策略介绍


【对冲品种篇】

1、上证50:多头组合10只,空头组合10只,上证50指数

2、恒生50:多头组合10只,空头组合10只,恒生指数

3、道指30:多头组合6只,空头组合6只,道琼斯工业指数

4、商品10:多头组合2只,空头组合2只,商品指数

5、外汇10:多头组合2只,空头组合2只,美元指数

【对冲规则篇】

1、每月股票池筛选:根据对冲模型选择股票池(最终组合股票数量的两倍)

2、每天盘前预测:五个指数的技术形态(组合净值表格第一列中)

3、每天调整组合池:每天开盘前根据产业轮动因子(股票)、资金筹码因子(股票期货)、技术形态因子(股票期货外汇)从大池中动态选择品种进入多空组合

5、技术形态划分:趋势(趋涨、调整、趋跌、反弹)、振荡(振涨、振跌、波涨、波跌)

6、净值计算为子策略的涨幅*杠杆和,股指涨幅取现货指数的涨幅方便计算

7、股票杠杆最大1倍,期货杠杆最大3倍,外汇杠杆最大10倍

8、因为子策略的风险敞口与杠杆,将原最大回撤3%的目标扩大到6%,年化收益目标从20%提升到40%




外汇组合净值逼近1.50


4

上证50对冲组合的今日业绩报告



     

1、上证50多头组合持仓


外汇组合净值逼近1.50


2、上证50对冲组合净值

外汇组合净值逼近1.50



3、上证50对冲组合曲线

外汇组合净值逼近1.50





5

恒生对冲组合的今日业绩报告


1、恒生多头组合持仓


外汇组合净值逼近1.50


2、恒生对冲组合净值

外汇组合净值逼近1.50


3、恒生对冲组合曲线



外汇组合净值逼近1.50



6

道指对冲组合昨晚业绩报告



1、道指多头组合持仓

外汇组合净值逼近1.50



2、道指对冲组合净值

外汇组合净值逼近1.50



3、道指对冲组合曲线


外汇组合净值逼近1.50



7

商品对冲组合今日业绩报告


1、商品对冲组合持仓(上图多头下图空头)

外汇组合净值逼近1.50

外汇组合净值逼近1.50



2、商品对冲组合净值

外汇组合净值逼近1.50



3、商品对冲组合曲线

外汇组合净值逼近1.50




8

外汇对冲组合昨晚业绩报告


1、外汇对冲组合持仓(上图多头下图空头)


外汇组合净值逼近1.50

外汇组合净值逼近1.50


2、外汇对冲组合净值

外汇组合净值逼近1.50



3、外汇对冲组合曲线

外汇组合净值逼近1.50





9

FOF组合业绩报告


1、目前五个策略的FOF组合的净值:(权重:30%、5%、5%、30%、30%)

外汇组合净值逼近1.50



2、目前五个策略的FOF组合的曲线:
















《NutletHedge· 果核对冲》
专注于对冲阿尔法|Focused on Hedging Alpha



aterwisdoms

订阅请长按二维码





外汇组合净值逼近1.50

创业不易,需您鼓励!

 


7月20日组合净值再创新高!_量化e人

周四上证指数回补了3238点缺口,个股开始分化,大盘3250点压力依然很大,量化姐认为后市大盘会有一个反复诱多的过程,谨慎为主,控制好仓位,对于已经破位的个股及早清理。手上强势的个股目前继续持有。今天牛眼价值组合的最新净值:组合今日继续创出新高,保利地产贡献最大,银行小幅回落。目前主要的仓位依然在银行,地产。这也是两市目前的低估板块。股票配置今日无变化,继续持有银行,券商,地产等低估值的板块。量化...

 

【月度报告-金融期货】组合净值小幅回撤,CVaR组合表现较优_东证衍生品研究院

1、大类资产本月表现回顾A股市场:2017年4月,根据权益市场监测模型显示:市场表现:,A股市场在4月中步入下行通道,在月末时迎来小幅反弹;4月万德全A整体估值下降至20.21倍,上证综指、沪深300、中小板估值接近中值,创业板估值中枢逐步下移,与沪深300的相对估值降至约4倍;分行业来看,有色金属、石油石化、煤炭板块在大宗商品整体下跌的情况下估值大幅下调,银行板块在银监会严密监管的政策背景下估值...

 

价值发现配置组合净值及股票池(2017.7.31)_泽帆资本

组合净值股票池节选行业产业链细分周期恒瑞医药医药化学医药抗癌药稳万华化学化工化工MDI强华夏幸福地产地产园区开发弱片仔癀医药日用、化妆品独家配方稳亨通光电线缆电信电力光缆强济川药业医药中药消炎药弱福耀玻璃玻璃汽车配套汽车玻璃弱安信信托金融金融服务信托强宏发股份电子电子继电器弱长江电力电力电力水电稳小天鹅家电家居洗衣机弱大华股份安防智慧城市识别系统弱东方雨虹涂料家居防水弱伟星新材管材家居地产管材弱海...

 

【外汇】每周实盘净值_东江财富投资管理

导读:如今,中国的外汇年代已经来临,中国A股已经是全球最大的证券市场,中国的外汇市场即将开放,并且外汇市场的一天的交易额是全球所有消费,全球所有股市,期市,信托,保险加起来的总和还要多的多,这已经注定外汇是全球财富最大的资本金融市场,现在是,未来更是!又到每周公布实盘净值的时候啦!小伙伴们赶紧去瞧瞧本周我们又给投资人带来了什么样的惊喜!没有投资我们美汇的小伙伴,赶紧和小编一起来看看我们三位真实美汇...

 

价值发现策略组合净值及股票池(2017.5.12)_泽帆资本

该策略对应波动期阶段,在左侧股票转右侧进入亢奋期前,往往是股票进行价值再发现的过程。配置标的:1、确认右侧的股票2、股价形态强势并离新高点不远3、基本面优秀,股价低估(ROE15%以上,营业收入增长15%以上)4、未来两年保持增长5、避免长期高热度行业6、避免市场系统性风险估值标准:采用成长现金流贴现和传统PB、PE、ROE估值方法综合考量,基本面优先、技术面次之、再参考市场偏好。买入方式:分批分...

 

查看全文
>

推荐阅读

对冲

对冲

对冲

热文推荐

公众号推荐

  • 中国外汇

    解读、宣传外汇管理政策,提供外汇管理法规

  • 谈股论金

    指点股市风云,隔岸外汇市场,盘点期货曲折

  • 丹阳发布

    丹阳市委、市政府官方平台,主打权威发布、

  • 无忧精英

    无忧精英网是“前程无忧”整合优质资源,创

x

好的内容,值得赞赏

x

请使用微信支付

x

请使用微信扫码解锁全文

×

举报

如有疑问请致电 0755-83336818