慢钱头条

中国太保期权包租公新玩法年化收益 惊人

说起期权投资 大多数投资者比较陌生 因为上海证券交易所股票期权的开户门槛是50万 且交易品种基本是指数系列 并附带流动性的问题 ,。

最近关注保险股 看见山行的一个帖子 关于太保收租的收益计算 具体见下图

我一开始并没看太懂 毕竟大神的水平和资金量在那放着 与我这种小散没有太多关系 今天早上看见太保的涡轮报价 突然好想明白了点 在此大胆分析一下山行的期权收租策略

雪球上的朋友都熟悉山行是坚定看好保险未来发展 并付出很多努力 分享很多有价值的数据和看法 在此基础上 期权策略才有意思 本人不赞同裸买卖期权 这种行为基本就是给市场提供流动性和波动 长期来看就是赔钱赚吆喝

下面简单普及一下期权知识 期权价值=内含价值+时间价值 内涵价值 指的是期权价格中反映期权执行价格与现行价格之间的关系的那部分价值 时间价值 期权的时间价值指的是期权的时间价值 举个例子 一笔多头期权的期权价格为10 执行价格为80 当时的期货价格为85 那么 该笔期权的内涵价值为5 即85-80 而时间价值为5 即10-5 此外期权有一个最为明显的特点 时间价值随着到期日的临近会呈现非线性衰减

本人轻仓尝试了一下策略 结果雪莹没给开通权限中国太保期权包租公新玩法年化收益 惊人 tws期权行情需要收费 也是醉了 只能拿太保涡轮试图说明一下

下面看看这个收租模式怎么呈现 我在雪球上截取了一个太保认购的图片 成交量在100万以上的有四个合约 到期日分别是3月份 7月份和8月份 按照目前价格来看 租金最贵的是八月份的合约 价格0.214元 这份合约的意思是 花费0.214*2000=428元可以再今年7月31号以44.44的价格买入200股中国太保 剩下的三份合约大同小异 我们可以构建一个收租组合来实现租金收入

中国太保期权包租公新玩法年化收益 惊人

第一步卖出远期合约 收取0.214*2000=428元租金 第二部买入近期合约 付出0.051*2000=102元权利金 两者净利润428-102-12.5*2=295.6元 雪莹收付费按照12.5来 还是很便宜的 年华收益 295.6/(428+102 *1.5=83%

下面分三种情况来讨论这个策略有效性 假设期权合约的对应的标的大约是持仓的30% 这样保守一些 激进的可以选择40% 50%的比例 保守考虑之后年华收益为83%*30%=24.9%

第一种情况 中国太保不涨不跌 到八月份 收取年化大约为24.9%

第二种情况 中国太保连续大涨 到八月份 买入近期看涨期权行权 卖出看涨期权被行权 想当于 高位减仓15% 此处收益是涨幅最终确定

第三种情况 中国太保持续下跌 到八月份 买入看涨期权作废 卖出看涨期权收租 这时候考虑股票投资信仰的时候到了 租金进一步加仓 最后附上山行太保的经典数据





 

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保底年化收益29.54%,期望年化收益70.12%。_止一之路

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