慢钱头条

商品期货多品种对冲策略

举报 来源: 一元量化工作室 2018-03-13 04:46 作者:某小编



1.策略简介

该策略以目前商品期货市场上30余品种商品期货主力合约为交易标的,利用过往35102050100200日的动量指标为时间序列面板数据为每一品种构建一个新的趋势指标,将交易标的按当期趋势指标的大小排列,做多头部品种,做空尾部品种形成对冲。

除去动量指标周期【35102050100200】,本策略仅止损系数一个参数。参数数量较少,数据拟合程度低。


2.策略表现

历史数据回测期为200812号至今,首笔交易始于200910月(前400余交易日为样本内数据无交易信号)。

1)收益7年累积收益56%(无杠杆),年化收益8%(无杠杆);

2)回撤:最大回撤6.6%(发生于201011月,当时品种不多。2011年后最大回撤4.1%)。最大连赢天数11天,最大连亏天数8天;

3)夏普比例1.1

4)历史收益曲线

商品期货多品种对冲策略


3.模拟盘权益曲线

可能有的朋友会对历史回测数据表示怀疑,以下是我们自20175月以来的跟踪策略的模拟盘交易表现。100万元的本金,10个月的时间,19.51%的累积收益率,7.3%的最大回撤,33%的胜率。模拟盘各项指标及权益曲线如下:




为了策略的保密性,今天的商品期货多品种对冲策略就介绍到这,后续会每天为大家跟踪报道该策略的表现,敬请期待哦!




创业不易,需您鼓励!

 


我国上市的商品期货品种_金融百科

我国上市的商品期货品种我国上市的商品期货品种:目前,我国经中国证监会的批准,可以上市交易的期货商品主要有以下种类。  我国上市的商品期货品种:目前,我国经中国证监会的批准,可以上市交易的期货商品主要有以下种类。  (1)上海期货交易所:铜、铝、锌、天然橡胶、燃油、黄金、钢材期货等。  (2)大连商品交易所:大豆、豆粕、豆油、塑料、棕榈油、玉米、pvc期货等。  (3)郑州商品交易所:小麦、棉花、白...

 

商品期货品种研究周报 0717_宣牛资产

↗点击上方“宣牛资产”关注我们黑色系螺纹钢:本周Myspic综合指数报137.83点,较上一周上涨2.49%。本周钢材现货市场价格大幅上涨后盘整运行。主要在库存相对偏低下,叠加期货市场和钢坯价格屡创新高,推动现货价格积极跟涨。虽然前期成交也有转好,但在价格连续大幅拉涨下,高位成交跟进乏力。在周五期市高位回调下,现货价格出现松动迹象。从基本面来看,钢厂开工率继续攀升,后期供应压力不减;需求端受高温天...

 

最新EA上线:多品种统计套利策略和无风险对冲策略!_大董工作室

【大董工作室外汇资管项目】推出新的2款EA策略,分别是:1、无风险对冲套利策略EA策略的原理:比如同时买两个品种:EURUSD(欧元兑美元)以及GBPUSD(英镑兑美元)如果美元大涨,那么EURUSD和GBPUSD这两个货币兑行情走势都是往下跌的,如果此时两个货币兑都买跌,就都是赚钱的。如果美元大跌,那么EURUSD和GBPUSD这两个货币兑行情走势都是往上涨的,如果此时两个货币兑都买涨,就都是赚...

 

【策略季报】品种分化或是主旋律,对冲策略为宜_华泰期货

如何理解一季度“宏观热、商品冷”的现象?年后公布的国内经济超预期,除消费稍显疲弱之外,其他宏观与微观数据均显示经济基本面均稳中向好,然而在基建与地产依然火热的背景下,商品市场却表现偏弱,一季度文化商品指数较去年12月收平,如何理解当下“宏观热、商品冷”的现象?我们偏向的解读如下:1.一季度“制造业景气”带来的不仅是商品需求的利多,而是供需的两旺,高利润刺激下下企业复产速度加快;2.市场高预期的回摆...

 

品种分化或是主旋律,对冲策略为宜_如期至

如何理解一季度“宏观热、商品冷”的现象?年后公布的国内经济超预期,除消费稍显疲弱之外,其他宏观与微观数据均显示经济基本面均稳中向好,然而在基建与地产依然火热的背景下,商品市场却表现偏弱,一季度文化商品指数较去年12月收平,如何理解当下“宏观热、商品冷”的现象?我们偏向的解读如下:1.一季度“制造业景气”带来的不仅是商品需求的利多,而是供需的两旺,高利润刺激下下企业复产速度加快;2.市场高预期的回摆...

 

查看全文
>

推荐阅读

热文推荐

公众号推荐

  • 洪泰帮

    洪泰基金由著名企业家、新东方创始人俞敏洪

  • 币圈直播

    区块链行业趋势跟踪,策略研究互动。

  • 猫本在线

    猫本在线传媒成立于2011年,关注猫本在

  • 期乐会

    期乐会交易员俱乐部成立于2014年8月,

x

好的内容,值得赞赏

x

请使用微信支付

x

请使用微信扫码解锁全文

×

举报

如有疑问请致电 0755-83336818