数据与市场·上证及行业指数基础统计

本文统计的目的主要是从历史数据中挖掘出上证及各行业指数在每个交易周及月份的表现的规律,中国股市有“黑色星期四”及“五穷六绝七翻身”之说,即在周四和五月六月的表现都比较不尽如人意。因此本文试图通过历史数据来检测这些观点是否有统计学上的意义。

上证指数

本文数据来自Wind,选取上证指数和上证50在2000年1月2019年6月21日的数据,原始数据如下:

由于我们要统计的是每个月份上涨或者下跌的概率,而上图中的日期显示不利于我们直观感受,所以需要进行处理,将上图的日期转换成XX月这样,处理方式是在日期右边加一行,然后输入函数:text(A2,”M月”),即可提取相应日期的月份数。除此之外,涨跌即对今日收盘取对数减去上一日收盘价对数,这在计量经济学上称为取对数差分,这是计量建模的常用处理方式,此处就不展开了,与常用的求涨跌幅的结果一致。

数据与市场·上证及行业指数基础统计

在上表点击任意一个单元格,按AlT+D+P(先后按即可,不是同时按),就可以生成该表格的透视表,经过处理即可得出以下图表:

每个月上涨的概率:

数据与市场·上证及行业指数基础统计

数据与市场·上证及行业指数基础统计

每周交易日上涨概率:

数据与市场·上证及行业指数基础统计

数据与市场·上证及行业指数基础统计

其中期望率=上涨概率×平均涨幅+下跌概率×平均跌幅

 

从以上两图可以发现:

1.“五穷六绝七翻身”基本正确,五六七月的上涨概率逐渐上升,期望收益从五月六月的负值上升到七月份的正值。

2. 黑色星期四有统计学数据的支持:周四相对于其他交易日的上涨概率最低,且期望收益为负值。

3. 每年春节前(2月份)大盘上涨的概率最高,达到了75%,春节效应十分明显。其次是11月份,上涨概率达到63.16%,期望收益来看,虽然12月份上涨概率不高,但是其期望收益达到了2.23%,仅次于春节前。

开盘及走势情况

高开判断:指数开盘价高于前一天收盘价,即是高开,以此计算上证指数每个交易日高开概率如下图所示:

数据与市场·上证及行业指数基础统计

Emmm看来上证比较习惯低开,且周一低开的概率相对较小,让我们明天拭目以待。

开盘情况了解了,至于收盘,可能高收也可能低收,因此每天上证指数走势有四种,概率可以统计如下:

数据与市场·上证及行业指数基础统计

上图展示的是每天开盘之后的走势,可以总结成以下表格:

数据与市场·上证及行业指数基础统计

总的来看周二及周五低开收高的概率较大。

行业指数

接下来以同样的方法计算指数收益的表现,选取的指数是万得一级行业指数:

 

数据与市场·上证及行业指数基础统计

数据与市场·上证及行业指数基础统计

数据与市场·上证及行业指数基础统计

从以上指数上涨概率图很明显可以发现每个指数都有两个尖峰,即2月和11月,到从2月到4月指数上涨概率普遍下滑,然后自从9月到11月大盘上涨概率逐步上升。

上图中数据还可以通过设置条件格式绘制成以下表格:

数据与市场·上证及行业指数基础统计

颜色从红——黄——绿依次表示上涨概率从高到低,高于60%的即显示红色。


上文的分析比较浅显,是从上涨下跌的概率来看的,除此之外还可以像上证指数那样从期望收益率的角度分析,对某个行业有兴趣的小伙伴可以后台留言,下期可以展示。



给自己挖了三个坑,以后要慢慢填上。一个是爬虫项目,一个是介绍基本的金融市场知识,一个是结合深度学习分析股市与各个基本面、技术面和资金面的非线性关系。

慢慢来吧,生活除了工作还有学习,加油。

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